Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
| Ekonomi | |||||
| Lisans | Programın Süresi: 4 | Kredi Sayısı: 240 | TYYÇ: 6. Düzey | QF-EHEA: 1. Düzey | EQF: 6. Düzey |
Ders Genel Tanıtım Bilgileri
| Yüksekokul/Myo/Fakülte/Enstitü | Mühendislik Fakültesi | ||||||
| Ders Kodu | IE 431 | ||||||
| Ders Adı İngilizce | Introduction to Financial Engineering | ||||||
| Ders Adı Türkçe | Finans Mühendisliğine Giriş | ||||||
| Öğretim Dili | EN | ||||||
| Ders Türü | Ters-Yüz Öğrenme,Ders | ||||||
| Dersin Düzeyi | Başlangıç | ||||||
| Dönem | Bahar,Güz | ||||||
| Haftalık İletişim Saatleri |
|
||||||
| Tahmini Öğrenci İş Yükü | Dönem boyunca 148 saat | ||||||
| Ders Kredileri | 6 AKTS | ||||||
| Değerlendirme | Standart Harf Notu | ||||||
| Ön Koşul |
MATH 104 - Mathematics for Social Sciences II | MATH 116 - Calculus II |
||||||
| Yan Koşul | Yok | ||||||
| Beklenen Ön Bilgi | Temel niceliksel beceriler | ||||||
| Kayıt Kısıtlamaları | Yok | ||||||
| Genel Eğitim Hedefi | Türev menkul kıymetlerin ne olduğunu, nasıl değerlendiğini ve hem finansal risk yönetiminde hem de ticarette nasıl kullanılabileceğini öğrenmek. | ||||||
| Ders Açıklaması | Bu dersin amacı, öğrencilere, türev ürünlerin ne olduğu ve bu ürünlerin finansal mühendislik alanında nasıl kullanıldığını göstermektir. Ders; vadeli alım/satım sözleşmelerinin (forwards ve futures), opsiyonların ve para takas sözleşmelerinin (swap) tanıtımını; bu ürünlerin finansal riskleri transfer etmek veya azaltmak için nasıl kullanılabileceğini; bu ürünlerin ilave değer yaratmak maksadıyla alım satım işlemlerinde nasıl kullanılabileceğini (trading); ve bu ürünlerin nasıl değerleneceğini (pricing and marking to market) kapsamaktadır. Forward ve futures sözleşmeleri için taşıma maliyeti değerleme yöntemi, opsiyonlar için binom fiyatlama, dinamik delta hedging, Black Scholes formülleri, Greek harfleri (delta, gamma, vega, theta) ve riske maruz değer (VaR) konuları da işlenecektir. |
Ders Öğrenme Çıktıları ve YeterliliklerBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:1) vadeli alım/satım sözleşmelerinin ve para takas sözleşmelerinin doğasını tanımlar ve değerleme yöntemlerini uygular; 2) vadeli alım/satım ve para takas sözleşmeleri aracılığıyla faiz oranı ve döviz kuru riskini nasıl yönetebileceğini açıklar; 3) opsiyonların özelliklerini ve kullanım alanlarını belirler; 4) ticaret ve risk yönetimi amaçları için opsiyon stratejileri uygular; 5) opsiyonların değerini belirleyen faktörlerin etkisini tanımlayıp analiz eder; 6) Black-Scholes ve Binom opsiyon fiyatlama yöntemlerini oluşturur; 7) delta hedging ve riske maruz değer (VaR) kavramlarını uygular. |
| Program Öğrenme Çıktıları/Ders Öğrenme Çıktıları | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | |||||||
| 2) Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | |||||||
| 3) Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | |||||||
| 4) Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | |||||||
| 5) Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | |||||||
| 6) Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | |||||||
| 7) Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | |||||||
| 8) Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | |||||||
| 9) Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | |||||||
| 10) Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | |||||||
| 11) Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. |
Program Sonuçları ve Yeterliliklerle İlişkisi
| N Yok | S Destekleyici | H Çok İlgili |
| Program Çıktıları ve Yeterlilikler | Düzey | Değerlendirme | |
| 1) | Ekonomi konusunda geniş bir anlayışa sahip olup, diğer sosyal bilimler ve matematikle derin bir etkileşime sahip olmak. | S | |
| 2) | Farklı ekonomi alanlarının etkileşimlerini anlama konusunda bilgi ve beceriler sergilemek | S | |
| 3) | Mikroekonomik ve makroekonomik teoriyi anlamak | N | |
| 4) | Ekonomik kavramları karmaşık sorunları çözmek ve karar verme yeteneğini geliştirmek için uygulamak. | N | |
| 5) | Farklı ekonomik sistemleri analiz etmek için nicel teknikler kullanmak. | N | |
| 6) | Teorik bilgileri, Türk ve küresel ekonomilere ilişkin sorunları analiz etmek için uygulamak. | N | |
| 7) | Ekonomik verileri işlemek ve değerlendirmek için istatistiksel araçlar ve yaygın yazılım programları konusunda yetkinlik göstermek. | N | |
| 8) | Ekonomik analizin tüm aşamalarında - veri toplama, yorumlama ve bulguları yayma - bilimsel ve etik değerlere göre davranmak. | S | |
| 9) | Bilimsel bilgileri alışverişinde yazılı ve sözlü İngilizceyi etkili bir şekilde kullanmak (en az CEFR B2 seviyesinde). | S | |
| 10) | Bireysel ve profesyonel etik davranış sergiler ve sosyal sorumluluk taşımak. | S | |
| 11) | Yüksek derecede özerklikle daha ileri çalışmalar için gerekli öğrenme becerilerini sergilemek. | S |
| Hazırlayan ve Tarih | HANDE KÜÇÜKAYDIN , March 2024 |
| Ders Koordinatörü | HANDE KÜÇÜKAYDIN |
| Dönem | Bahar,Güz |
| Dersi Veren(ler) | Öğr. Gör. AHMET AKÇA |
Ders İçeriği
| Hafta | Konu |
| 1) | Türev Araçlara Giriş – Bölüm 1 |
| 2) | Vadeli Alım/Satım Sözleşmeleri'nin İşleyişi – Bölüm 2 ve 5 |
| 3) | Vadeli Alım/Satım Sözleşmeleri Kullanarak Hedge Stratejileri – Bölüm 3 |
| 4) | Vadeli Alım/Satım Sözleşmeleri Kullanarak Hedge Stratejileri – Bölüm 4 |
| 5) | Vadeli Alım/Satım Sözleşmeleri Kullanarak Hedge Stratejileri – Bölüm 6 |
| 6) | Para Takas Sözleşmeleri – Bölüm 7 |
| 7) | Opsiyonların İşleyişi – Bölüm 10 |
| 8) | Hisse Senedi Opsiyonlarının Özellikleri – Bölüm 11 |
| 9) | Opsiyonları Kapsayan Ticaret Stratejileri – Bölüm 12 |
| 10) | Binom Ağaçları – Bölüm 13 |
| 11) | Black-Scholes Merton Modeli – Bölüm 15 |
| 12) | Yunan Harfleri – Bölüm 19 |
| 13) | Volatilite Gülümsemeleri – Bölüm 20 |
| 14) | Risk Altındaki Değer (Value at Risk) – Bölüm 22 |
| 15) | Final Sınavı/Proje/Sunum Dönemi |
| 16) | Final Sınavı/Proje/Sunum Dönemi |
| Gerekli/Tavsiye Edilen Okumalar | Zorunlu: Fundamentals of Futures and Option Markets, John C. Hull, 9th Edition, Pearson İsteğe Bağlı: Options, Futures and Other Derivatives, John C. Hull, 9th Edition, Pearson | |||||||||||||||||||||
| Öğretme Teknikleri | Aktif öğrenme tekniği olarak "ters yüz sınıf" kullanılarak dersler/iletişim saatleri | |||||||||||||||||||||
| Ödev ve Projeler | Ödevler | |||||||||||||||||||||
| Laboratuvar Çalışması | Yok | |||||||||||||||||||||
| Bilgisayar Kullanımı | Derslere ve sınavlara hesap makinesi getirilmesi zorunludur. Sınavlarda hesap makinesi değişimine izin verilmez. Derslerde MS Excel kullanılabileceği için dizüstü bilgisayar getirilmesi isteğe bağlıdır. | |||||||||||||||||||||
| Diğer Aktiviteler | Yok | |||||||||||||||||||||
| Değerlendirme Yöntemleri |
|
|||||||||||||||||||||
| Ders Yönetimi |
akcaa@mef.edu.tr, ahmetakca@gmail.com |
|||||||||||||||||||||
AKTS Öğrenci İş Yükü Tahmini
| AKtivite | Hafta Sayısı | Saat | Hesaplama | ||||
| Yarıyıl Başına Hafta Sayısı | Etkinliğe Hazırlık | Etkinliğin Kendisinde Harcanan | Etkinlik Gereksinimlerini Tamamlama | ||||
| Ders Saati | 14 | 1 | 3 | 56 | |||
| Ödevler | 5 | 3 | 3 | 30 | |||
| Küçük Sınavlar | 4 | 3 | 1 | 16 | |||
| Ara Sınavlar | 1 | 20 | 3 | 23 | |||
| Final | 1 | 20 | 3 | 23 | |||
| Toplam İş Yükü | 148 | ||||||
| Toplam İş Yükü/25 | 5.9 | ||||||
| AKTS | 6 | ||||||